Aleksanterin ollessa vielä nuori poika hänen isälleen kaupattiin kaunista, mutta villiä hevosta. Filippos kieltäytyi ostamasta sitä, koska kukaan ei onnistunut pysymään sen selässä. Aleksanteri halusi myös kokeilla hevosen kesyttämistä. Hän oli nimittäin havainnut, että hevonen pelkäsi omaa varjoaan. Aleksanteri hyppäsi hevosen selkään ja laukkasi sillä kohti aurinkoa. Näin hevonen ei nähnyt varjoaan. Kun hän palasi takaisiin, hevonen oli täysin kesyyntynyt ja Aleksanterin isä osti sen. 
Bukefaloksesta (härkäpäinen) tuli Aleksanterin uskollinen sotaratsu, jolla hän eteni taistelusta taisteluun. Bukefalos kuitenkin sai surmansa kaukana kotoa lähellä Intiaa. Aleksanteri perusti muistoksi hevoselleen kaupungin nimeltä Bukefalia. Kaupungin tarkkaa sijaintia ei enää tunneta.